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长盛基金王超:应用量化工具分

时间:2017-12-27 10:04来源:未知 作者:admin 点击:
香港赛马网上直播 摘要 长盛基金近5年来在深挖投资主题方面颇有心得。记者懂得到,将来长盛基金量化团队还打算发行更多的主题投资产品。长盛医疗行业基金经理王超表示,在行业内中使用量化策略,更强调对基本面的信息进行分析。量化只是一个工具,终极的目标
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摘要
长盛基金近5年来在深挖投资主题方面颇有心得。记者懂得到,将来长盛基金量化团队还打算发行更多的主题投资产品。长盛医疗行业基金经理王超表示,在行业内中使用量化策略,更强调对基本面的信息进行分析。量化只是一个工具,终极的目标是要选出好公司。

  长盛基金近5年来在深挖投资主题方面颇有心得。记者了解到,未来长盛基金量化团队还规划发行更多的主题投资产品。长盛医疗行业基金经理王超表示,在行业内中使用量化策略,更强调对基本面的信息进行分析。量化只是一个工具,最终的目的是要选出好公司。

  在做量化投资时,有太多的数据,太多的模型和逻辑名词。王超表示,良多人轻易纠结于这些概念,而不去管数字当面的真正进程。在整个量化投资过程中,必定要明白可能承当的危险和获取收益的起源,以及用什么样的方式来把持这个风险。把这些大的问题想清晰之后,其它的只是技巧问题,找相应的工具就可以解决了。

  在王超看来,量化投资与价值投资并不抵触。“量化策略自身是一个信息的处置方法,而价值投资本身决议的重要根据就是分析师和研究员实地调研拿到的信息。”所以,王超表示,量化投资和基本面研究、价值投资是不矛盾的,更多的是对基本面进行整合、处理的一整套流程和方法。而用量化方法来处理基本面信息还有一个上风,即可以战胜人做决策的毛病和盲点,可能全面客观和体系化地处理信息。

  王超告知记者,他爱好思辨,并不爱追赶热门跟盲从,更乐意去探索景象背地的实质,而不是简略地追随趋势。“今年的表示十分显明,前两年大家就是很简单地拿小盘股,小市值因子超强。但我并不单纯地跟随,特殊是当小市值呈现回撤,已显著走弱的情形下,我及时将全部策略全体调换了。”王超说。

  详细到每只量化基金的治理,又有不同的窍门。王超对记者表示,长盛医疗行业量化基金更专一于精致化管理,长盛量化红利策略则是全市场范畴择股,用的是相对较大的量化模型和相对粗放的管理,是不同的思路。

  王超以为,量化模型实在是一个剖析的套路,在全市场3500只股票、29个行业里做量化筛选,和在统一个行业的100只到200只股票里做筛选,是完整不同的概念。在全市场做抉择的难度相对要小,它能够依照绝对强弱的排名,找到相对强的股票,而且标的足够多。只有应用很一般的指标,如盈利增速、估值程度,都能得到一个差未几的论断。

  但在行业内选,则更强调对根本面的信息进行分析。王超表现,在医药行业里应用量化策略,更多的是自动研讨,依据年报的主要性结论进行大数据筛选。

  “量化只是一个工具,咱们最终的目的是要取舍出合乎发展法则的好公司,无论你是用量化办法选出来,仍是去现场调研。”

(原题目:长盛基金王超:应用量化工具分析行业基础面)

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(义务编纂:DF309)

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